1С: Управление рисками

Базовая версия конфигурации для управления рисками компании. Гибкая платформа позволяющая  изменять и дополнять функционал конфигурации. Возможна интеграция обмена данными с любой информационной базой.

Получить программу можно по приведенным ниже ссылкам:

Установить демонстрационную версию для ознакомления и тестирования

Видео пример установки

Руководство пользователя

Особенности модуля:

Программное обеспечение «Управление рисками» - это система по организации управления финансовыми рисками - рыночным, кредитным и операционным, построенная на основе комплексного подхода, современной методологии и удовлетворяющая требованиям Уполномоченного органа Республики Казахстан.

Цель автоматизации риск-менеджмента – повышение его эффективности в рамках системы корпоративного управления в современных условиях:

• рост стоимости заимствований и привлечения инвестиций;
• политика Национального Банка;
• ужесточение конкуренции, вызванное вхождением на рынок крупных иностранных игроков;
• внедрение отдельных положений и рекомендаций «Basel II»;
• рост и расширение инвестиционного бизнеса.

Современная система управления рисками строится на базе 1С: Предприятие 8, что обусловлено следующими причинами:

• необходимость полной идентификации, учета, оценки, анализа и контроля всех видов финансовых рисков централизованно;
• сложный, распределенный характер информационных потоков;
• необходимость сбора, хранения, обработки и анализа данных, а также представления результатов анализа в виде наглядных отчетов;
• управление рисками должно быть интегрировано во все основные внутренние бизнес-процессы компании.

Что даст компании автоматизация управления рисками?

• повышение эффективности процессов управления рисками за счет их оптимизации и централизации;
• повышение качества корпоративного управления и оперативности принятия управленческих решений с учетом риска;
• консолидация и хранение данных, а также проведение аналитических расчетов, необходимых для принятия ключевых управленческих решений;
• возможность генерирования наглядных и структурированных периодических отчетов для внутренних и внешних пользователей;
• полная интеграция решения с существующими в компании программными модулями, разработанные также в системе 1С: Предприятие 8;
• соответствие требованиям надзорных органов и законодательства.

Комплексная ИТ-система управления рисками должна решать задачи управления всеми видами финансовых рисков:

• Управление рыночными рисками (процентным, валютным, ценовой).
• Управление риском ликвидности активов/пассивов (гэп-анализ).
• Управление кредитными рисками (по контрагентам, портфелям, инструментам, сделкам).
• Управление операционными рисками.

Аналитический инструментарий ИТ-системы:

• наличие в системе базового набора инструментов для количественной оценки: корреляционный анализ, VAR, анализ рисковых событий, стресс-тестирование, сценарный анализ, бэк-тестирование и т. д.
• возможность построения иерархической системы лимитов.

На сегодняшний день, в Казахстане нет автоматизированной системы управления рисками, позволяющей интегрировать данные бухгалтерии и инвестиционно-брокерской деятельности в одной системе.

Общая архитектура IT решений по управлению рисками

Для построения интегрированных решений по управлению рисками предлагаются следующие приложения:

Приложение предназначено для централизованной установки и контроля лимитов на операции всех контрагентов, эмитентов Компании. Поддерживается установка лимитов для группы контрагентов, для каждого контрагента, на операции контрагента, по видам и т.д. В результате в хранилище формируется единая база лимитов. Ежедневный контроль за исполнением лимитов выполняется в автоматическом режиме на основании данных о сделках, собранных в хранилище. Для специалистов службы управления рисками предоставляются отчеты об исполнении лимитов, в которых фиксируются остатки неиспользованных лимитов и факты превышения лимита, допущенные подразделениями компании.

Приложение предназначено для расчета показателей, характеризующих риск ликвидности и формирование отчетов для анализа рисков, связанных с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением обязательств.

Приложение предназначено для расчета показателей, характеризующих риск ликвидности и формирование отчетов для анализа рисков, связанных с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением обязательств.

Приложение представляет возможность мониторинга основных финансовых показателей Компании и предоставления руководству оперативных данных по финансовому состоянию Компании.

Приложение предназначено для предотвращения рисков возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий.

Приложение предоставляет возможность анализа инвестиционного портфеля клиентов, принятых в доверительное управление.

Достигаемые результаты

1. Приложение "Контроль лимитов"
2. Приложение "Управление риском ликвидности"
3. Приложение "Управление риском ликвидности"
4. Приложение «Управление финансовым риском»
5. Приложение «Управление операционными рисками»
6. Приложение «Управление инвестиционным портфелем клиентов»

    

Руководству

• Оперативный контроль и анализ рисков: риска ликвидности, ценовых, финансовых и операционных рисков
• Управленческая отчетность по рискам для Уполномоченного органа, СД, Правления и Инвестиционного комитета

Службе управления рисками

• Информация для оценки всех видов рисков
• Возможность использования любых риск-инструментов
• Контроль лимитов по всем операциям
• Архивные данные за любой период и прогнозные данные
• Данные бухучета, сделки, данные внесистемного учета
• Возможность расчета основных показателей
• Создание произвольных отчетных форм
• Быстрое получение любых аналитических выборок данных.

Приведенные ниже видео-ролики кратко демонстрируют аналитические возможности основных разделов программы.

Контроль лимитов инвестирования:

Риск ликвидности активов:

Ценовой риск:

Финансовый риск:

Операционный риск:

Инвестиционный портфель:

Ценные бумаги и другие финансовые активы: